27d Z-score dashboard

27d = карта местности. Daily = лупа.
27d показывает более устойчивую структуру рынка: режим, крупные дивергенции, PRP и Z-TROUGH TURN.
Верхний график — исходный актив или числитель отношения. Нижний — Z-score неперекрывающихся 27-дневных блоков, окно 20 блоков.
Ночью ресурс не работает.

30dcompare dashboard Daily dashboard Добавить Yahoo-тикер

Инструменты и методика расчёта

Как строится исходный ряд

Из Yahoo Finance через yfinance загружается дневная цена закрытия Close.
Даты переводятся в непрерывный календарный ряд с ежедневной частотой.
Для выходных, праздников и других пропусков используется последнее доступное значение — forward fill.
Составные индикаторы рассчитываются как простое отношение уровня числителя к уровню знаменателя.

При выборе составного индикатора верхний график показывает только его числитель. Само отношение и его отклонение отражаются на нижнем графике Z-score.

27-дневные блоки

Календарный ряд разбивается на последовательные неперекрывающиеся блоки по 27 дней.
Для каждого инструмента внутри блока рассчитывается среднее значение.
Дата блока — последний календарный день этого блока.
Последний неполный 27-дневный блок в расчёт не включается.

Как рассчитывается Z-score

Z = (текущее значение блока − среднее окна) / стандартное отклонение окна

Расчётное окно: последние 20 блоков.
20 × 27 = примерно 540 календарных дней.
Минимум для появления Z-score: 10 блоков, то есть примерно 270 дней.
Текущий блок входит в своё расчётное окно.
Используется выборочное стандартное отклонение Pandas: ddof = 1.

Как читать значения

Z-score	Смысл
около 0	Показатель находится около среднего уровня своего текущего окна.
+1	Примерно на одно стандартное отклонение выше среднего.
−1	Примерно на одно стандартное отклонение ниже среднего.
выше +2	Исторически высокий уровень относительно последних 20 блоков.
ниже −2	Исторически низкий уровень относительно последних 20 блоков.

Z-score показывает относительное статистическое отклонение, но сам по себе не является сигналом покупки или продажи. Финансовые ряды не обязаны иметь нормальное распределение.

Базовые инструменты Yahoo Finance

Тикер	Описание
`EURUSD=X`	Курс евро к доллару США, EUR/USD.
`RUB=X`	Курс доллара США к российскому рублю, USD/RUB.
`VNQ`	Vanguard Real Estate ETF — американская недвижимость и REIT.
`TLT`	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF — длинные облигации Казначейства США.
`^TYX`	Доходность 30-летних казначейских облигаций США.
`TN=F`	Фьючерс Ultra 10-Year U.S. Treasury Note.
`DX-Y.NYB`	Индекс доллара США — U.S. Dollar Index.
`RY=F`	Фьючерс на валютную пару евро / японская иена.
`SHY`	iShares 1–3 Year Treasury Bond ETF — короткие облигации Казначейства США.
`^RUT`	Russell 2000 — индекс американских компаний малой капитализации.
`^IXIC`	Nasdaq Composite.
`CL=F`	Фьючерс на нефть WTI.
`SI=F`	Фьючерс на серебро.
`GC=F`	Фьючерс на золото.
`^SPGSCI`	S&P GSCI — широкий товарный индекс.
`NG=F`	Фьючерс на природный газ Henry Hub.
`BTC-USD`	Bitcoin к доллару США.
`FLR-USD`	Криптовалюта Flare к доллару США.
`ETH-USD`	Ethereum к доллару США.
`CT=F`	Фьючерс Cotton No. 2 — хлопок.
`^GSPC`	Индекс S&P 500.
`^IRX`	Доходность 13-недельных казначейских векселей США.
`CC=F`	Фьючерс на какао.
`BIL`	SPDR Bloomberg 1–3 Month T-Bill ETF — ультракороткие казначейские векселя США.
`IEAC.AS`	iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF — корпоративные облигации инвестиционного класса в евро.
`VWCE.DE`	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, аккумулирующий класс.

Составные отношения

Отношение растёт, когда числитель растёт быстрее знаменателя либо знаменатель падает быстрее числителя. Поэтому изменение отношения нельзя автоматически приписывать только одному активу.

Индикатор	Формула	Смысл сравнения
`RUT_CL`	Russell 2000 / нефть WTI	Малые компании США относительно нефти.
`RUT_SI`	Russell 2000 / серебро	Малые компании США относительно серебра.
`SI_NG`	серебро / природный газ	Серебро относительно природного газа.
`GC_SPGSCI`	золото / S&P GSCI	Золото относительно широкой товарной корзины.
`BTC_RUT`	Bitcoin / Russell 2000	Bitcoin относительно малых компаний США.
`CL_NG`	нефть WTI / природный газ	Нефть относительно природного газа.
`RUT_SPGSCI`	Russell 2000 / S&P GSCI	Малые компании США относительно сырьевых товаров.
`SPGSCI_VNQ`	S&P GSCI / VNQ	Сырьевые товары относительно недвижимости США.
`SPGSCI_TN`	S&P GSCI / TN=F	Сырьевые товары относительно фьючерса Ultra 10-Year Treasury Note.
`SI_TN`	серебро / TN=F	Серебро относительно длинного казначейского фьючерса.
`TYX_RUT`	30-летняя доходность / Russell 2000	Длинная доходность США относительно малых компаний.
`TYX_VNQ`	30-летняя доходность / VNQ	Длинная доходность США относительно недвижимости.
`BTC_FLR`	Bitcoin / Flare	Bitcoin относительно криптовалюты Flare.

Indicator:

EURUSD=X: верхний график показывает исходный ряд актива из quotes_B_full.xlsx. Нижний график показывает его Z-score по 27-дневным блокам.

Raw numerator

Z-score

Расчётная логика не изменена: Z-score берётся из quotes_zscore.xlsx; верхний график берётся из quotes_B_full.xlsx.